Vil du være med å forme fremtidens modellrisikostyring i en av Norges største sparebanker?

Lyst til å jobbe i en moderne relasjonsbank der du får kollegaer som bryr seg om din trivsel og muligheten til å vokse? Samtidig får du muligheten til å påvirke folk, bedrifter og samfunnet i den bærekraftige omstillingen?

SpareBank 1 Sør-Norge er både en relasjonsbank, en lokalbank og en av landets største sparebanker, på samme tid. Sammen med kundene våre skaper vi vekst og attraktive lokalsamfunn i regionen. Våre syv eierstiftelser brenner for å bedre hverdagen for folk, gi kraft til bærekraftig utvikling og å motvirke utenforskap blant barn og unge.

Vi søker nå en senior analytiker til avdelingen Modellrisiko og ekstern risikorapportering. Her får du en nøkkelrolle i å sikre kvalitet og god styring av bankens viktigste risikomodeller.

Mer om avdelingen du blir en del av

Risikostyringsfunksjon skal være en drivkraft for økt risikoforståelse, og består av 25 engasjerte medarbeidere med høy kompetanse der trivsel og utvikling er i fokus.

Du vil bli en del av avdelingen Modellrisiko og ekstern risikorapportering som har tre medarbeidere. Vi har ansvar for bankens rammeverk for modellrisikostyring, og utfører uavhengig kvalitetssikring (validering) av bankens viktigste modeller. Vi har også ansvar for offentlig rapportering av kredittrisikoparametere.

Hva går rollen ut på?

Som vår nye senior analytiker vil du ha en viktig rolle i å utfordre modellforutsetninger, vurdere modellbruk opp mot formål og bidra til at modellene gir robuste og beslutningsrelevante resultater. Du vil særlig jobbe med uavhengig validering av ECL-modeller og AI/ML-modeller, i tillegg til modeller som brukes i kredittbeslutninger, kapitalberegninger og prising.

I tillegg vil du bidra til å videreutvikle rammeverk og praksis for modellrisikostyring i takt med økt bruk av data, automatisering og AI/ML. Rollen gir gode muligheter til å påvirke hvordan banken identifiserer, vurderer og følger opp modellrisiko på et område i sterk utvikling.

Du vil gjennomføre analyser og formidle funn og anbefalinger på en tydelig måte, og du vil bidra til at banken leverer høy kvalitet i ekstern risikorapportering. Rollen innebærer tett samarbeid med fagmiljøer, modellutviklere og forretningen.

For kandidater med særlig sterk faglig bakgrunn og interesse for modellrisiko, åpner vi også for nyutdannede som ønsker å utvikle seg inn i en spesialistrolle over tid.

Hvem ser vi etter?

Du er analytisk, strukturert og faglig nysgjerrig, og motiveres av å forstå og utfordre komplekse modeller. Du trives i skjæringspunktet mellom analyse, forretning og regulering, og evner å formidle innsikt på en klar og strukturert måte. Vi ser etter deg som har erfaring med modellutvikling eller modellvalidering, og som er komfortabel med koding og håndtering av store datasett ved bruk av Python, R, SQL, Snowflake, dbt e.l. Erfaring med relevant bankregulering (CRR/CRD, EBA Guidelines, ECB Guide to Internal Models etc.) er en fordel.

For nyutdannede kandidater vil vi vektlegge sterk kvantitativ utdanning (f.eks. innen økonomi, matematikk, statistikk eller tilsvarende), gode analytiske evner og interesse for modellering og dataanalyse.

Hos oss får du jobbe med noen av bankens mest sentrale modeller og være med å forme hvordan modellrisiko håndteres i en stadig mer datadrevet bank. Du får stor påvirkning, mye ansvar og et sterkt fagmiljø rundt deg som både støtter og utfordrer.

Nysgjerrig? Ta gjerne kontakt for en uformell prat, eller send oss din søknad. Vi er nå inne i ferieperioden, og starter opp prosessen igjen i august. Aktuelle kandidater vil høre fra oss da.

NB! Bakgrunnssjekk vil bli utført, etter samtykke fra relevante kandidater. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrift med din søknad